關於二元期權交易真相 關於二元期權交易真相 二元期權演示：bit. ly/LBinary 二元期權交易的例子 一交易商誰認為，歐元/美元的價格將關閉或高於1.2500，在下午3點可以購買在該結果的看漲期權。 一交易商誰認為，歐元/美元的價格將關閉位於或低於1.2500，在下午3點可以購買看跌期權或者賣出看漲期權合約。 在下午2:00，歐元/美元價格為1.2490。 該交易員認為，這將增加，於是他買了10看漲期權的歐元/美元以上1.2500日下午3時在每$ 40的成本。 參與這一交易的風險是已知的。 交易者的毛利/虧損遵循“全有或全無”的原則。 他可能會失去他所投入的資金，在這種情況下為$ 40×10 = $ 400或使$ 100×10 = $ 1000毛利。 如果歐元/美元的價格將關閉或高於1.2500下午3:00交易商的淨利潤將是收益在到期日減去期權費用：$ 1000個 - $ 400個= $ 600元。 該交易員還可以選擇先清算（買入或賣出關閉）職務之便到期，此時期權的價值是不能保證是$ 100。 現貨價格與行權價格之間較大的差距，期權的價值降低，因為選擇是不太可能在貨幣到期。 在這個例子中，在下午3:00點已經上升到1.2505。 該選項已過期的錢，總收益為$ 1000。 該交易員的淨利潤為$ 600元。 布萊克 - 斯科爾斯估值 在布萊克 - 斯科爾斯模型，可通過下面的公式中找到期權價格[19]事實上，布萊克 - 斯科爾斯公式的香草看漲期權的價格（或看跌期權），可以通過解釋 分解看漲期權為資產有或全無的看漲期權減去現金或無的看漲期權，類似的認沽 - 二進制選項更容易分析，並對應於黑這兩個詞 - 斯科爾斯 公式。 在這之中，S是最初的股票價格，K表示執行價格，T是到期時間，q是股息率，r為無風險利率和\西格瑪的波動性。 \披表示正態分佈的累積分佈函數， YouTube的/手錶？ν= 7NVxQ2Dvyj8 欲了解更多信息：binaryoptionsdailyreview / 二元期權交易和工作策略
