週三，2008年9月3日 VIX二元期權 返回在7月1日。 在CBOE推出的VIX二元期權。 本質上，CBOE小號二元期權相同的AMEX在今年早些時候推出了開創性的“固定回報的選擇。 正如其名稱所暗示的，二元期權是一個全有或全無的安全性，不負有心人固定的現金結算金額，如果達到或超過規定的履約價格在到期時標的辦結。 如果低於規定的履約價格的基本辦結，二元期權將到期作廢。 如果您熟悉粹。 那麼你已經熟悉的二元期權。 在波動率指數二元期權的情況下，這些都是歐式風格（無早鍛煉）的選項，目前只包含通話（不看跌可用），並以現金結算。 芝加哥期權交易所指定結算如下： “對於VIX二元期權履約 - 結算價值將是一樣的履約 - 結算價值（”VRO“）的芝加哥期權交易所波動率指數期權。VRO是一個特殊開盤報價VIX的（SOQ）從開盤價的順序計算 該選項用來計算在結算日的指數。任何系列中，沒有買賣，均應予以該選項的中標價格的平均賣出價是在貿易開放來確定開盤價。演習將導致交付 現金的營業日到期。 履約 - 結算金額VIX二元看漲期權將是1）$ 100如果VRO等於或大於VIX二進制認購期權行使價; 或2）$ 0時，如果VRO小於VIX二元看漲期權的執行價格。“ 我和我的兩個最喜歡的經紀人的選擇，thinkorswim和optionsXpress的，檢查，以確定VIX二進制選項的可用性。 thinkorswim尚未實施VIX二元期權，而是“努力增加他們。”optionsXpress的確實有VIX可供交易二元期權。 要訪問optionsXpress的VIX二元期權鏈，只是拉起鏈上VRO（波動率指數特別開盤股票）選項。 目前optionsXpress的VIX二元期權鏈的圖形如下。 正如你所看到的，成交量和持倉量可以忽略不計，在這個階段，它已經轉化為買賣價差一般在0.06 0.10之間。 對於八月份，成交22162 VIX二元期權合約佔所有VIX看漲期權1.8％和VIX期權交易的1.1％。 有關更多信息，請查看VIX二進制合同規範的芝加哥期權交易所的網站上。
